Style Allocation

Anlagestrategie, der ein bestimmter Anlagestil (large vs. small stocks; value vs. growth stocks; domestic vs. international stocks; investment grade vs. high-yield bonds) zugrunde liegt. Je nach Renditeerwartung werden dabei –…

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Small Caps

Auch: Nebenwerte. Aktien von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von in der Regel weniger als 500 Mio. CHF.

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Shortfall-Risiko

Wahrscheinlichkeit, mit der eine vorgegebene Rendite über einen bestimmten Anlagezeitraum verfehlt wird und somit der Wert des Portfolios nach Abschluss des Anlagehorizonts unter einem festgelegten Mindestniveau liegen wird.

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Sharpe Ratio

Benannt nach dem Nobelpreisträger William Sharpe. Entspricht der Ãœberschussrendite eines Fonds oder Portfolios im Vergleich zum risikolosen Zinssatz im Verhältnis zum eingegangenen Risiko, ausgedrückt durch die Standardabweichung. Erlaubt den Vergleich…

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